鄭州商品交易所期貨結算細則
  發布日期:2019-12-30  訪問次數:

(2019年11月28日鄭州商品交易所第六屆理事會第二十五次會議審議通過,2019年12月27日〔2019〕119號公告發布,自2020年1月1日起施行)

第一章  總 則

第一條  為規范鄭州商品交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的結算行為,保護期貨交易當事人的合法權益和社會公眾利益,防范和化解期貨市場風險,根據《鄭州商品交易所交易規則》,制定本細則。

第二條  結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。

第三條  交易所作為中央對手方,統一組織期貨交易的結算。結算實行保證金制度、當日無負債結算制度和風險準備金制度等。

第四條  交易所實行全員結算制度。交易所對會員進行結算,期貨公司會員對其客戶、境外經紀機構進行結算,境外經紀機構對其客戶進行結算。

第五條  交易所的期貨結算業務按本細則進行。交易所及其工作人員、會員及其工作人員、境外經紀機構及其工作人員、客戶和期貨保證金指定存管銀行(以下簡稱存管銀行)及其工作人員必須遵守本細則。

第二章  結算機構

第六條  結算機構包括交易所和會員的結算部門。

第七條  交易所結算部門負責期貨交易、交割的統一結算,保證金管理,風險準備金管理以及結算風險的防范。

所有在交易所交易系統中成交的合約必須通過結算部門進行統一結算。

第八條  交易所結算部門的主要職責:

(一)編制會員的結算賬表;

(二)辦理資金往來匯劃業務;

(三)統計、登記和報告交易結算情況;

(四)處理會員交易中的賬款糾紛;

(五)辦理交割結算業務;

(六)控制結算風險;

(七)按規定管理保證金;

(八)按規定辦理其他結算業務。

第九條  交易所依據業務規則對會員、境外經紀機構和客戶涉及期貨交易的相關資料,包括交易記錄、結算資料、財務報表及相關的憑證和賬冊等進行檢查時,會員、境外經紀機構和客戶應當予以配合。

第十條  會員應當設立結算部門。期貨公司會員結算部門負責會員與交易所、會員與客戶、會員與境外經紀機構之間的結算工作;非期貨公司會員結算部門負責會員與交易所之間的結算工作。

會員結算部門應當妥善保管交易記錄、結算資料、財務報表及相關憑證、賬冊,以備查詢和核實。

第十一條   結算相關主體及其工作人員應當保守與結算業務有關的商業秘密。

第三章  保證金

   第一節  保證金賬戶開立與管理

第十二條  存管銀行是指由交易所指定、協助交易所辦理期貨交易結算業務的銀行業金融機構。

交易所有權對存管銀行的期貨結算業務進行監督。

存管銀行應當遵守《鄭州商品交易所指定存管銀行管理辦法》及交易所其他有關規定。

第十三條  交易所根據業務需要在存管銀行開設不同幣種的專用結算賬戶,用于存放會員的保證金及相關款項。

第十四條  會員應當在存管銀行開設業務需要幣種的專用賬戶,用于存放保證金及相關款項。其中,會員根據交易所要求在存管銀行分支機構開設的保證金專用賬戶為會員專用資金賬戶。

第十五條  交易所與會員之間期貨業務資金的往來通過交易所專用結算賬戶和會員專用資金賬戶辦理。

第十六條  交易所對會員存入交易所專用結算賬戶的保證金實行分賬管理,為每一會員設立明細賬戶,按日序時登記核算每一會員出入金、盈虧、保證金、手續費等。

第十七條  期貨公司會員應當對其客戶、境外經紀機構的保證金實行分賬管理,為每一客戶、境外經紀機構設立明細賬戶,按日序時登記核算每一客戶、境外經紀機構出入金、盈虧、保證金、手續費等。期貨公司會員通過保證金專用賬戶與客戶、境外經紀機構進行期貨業務資金往來。

期貨公司會員可以以境外經紀機構的名義在內部開設綜合資金賬戶,允許其將一個及以上境外客戶的資金合并在綜合資金賬戶中。期貨公司會員對境外經紀機構通過綜合資金賬戶進行統一結算和風險控制。

境外經紀機構應當對其每個境外客戶所交付的保證金實行分賬管理,為每一境外客戶設立明細賬戶,按日序時登記核算每一境外客戶出入金、盈虧、保證金、手續費等。

第十八條  會員開設專用資金賬戶時,須提交《印鑒授權書》等相關資料,并須經交易所審核同意;會員使用資金管理系統,須向交易所提交《鄭州商品交易所會員開設專用資金賬戶申請表》。

交易所有權在不通知會員的情況下,通過存管銀行從會員的專用資金賬戶中收取各項應收款項,并且有權隨時查詢該賬戶的資金情況。

第十九條  《印鑒授權書》中被授權的公章、財務章、法定代表人章或者被授權人章及《鄭州商品交易所會員開設專用資金賬戶申請表》確定的電子簽章均為會員的有效印鑒,會員應當對使用以上印鑒所產生的一切后果承擔責任。

第二十條  會員更換或者注銷專用資金賬戶,應當向交易所提出申請,經交易所批準后方可辦理。

第二十一條  會員更名或者資格轉讓,須重新向交易所提交《印鑒授權書》,并辦理相關專用資金賬戶的變更手續。

第二節  保證金管理

第二十二條  保證金分為結算準備金和交易保證金。

人民幣作為交易所結算幣種。經交易所批準,會員可用外匯資金、標準倉單、可流通的國債等價值穩定、流動性強的資產充抵保證金。

第二十三條  結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先準備的資金,是未被合約占用的保證金。

期貨公司會員的結算準備金的最低余額為200萬元;非期貨公司會員的結算準備金最低余額為50萬元。

期貨公司會員每接受一家境外經紀機構委托交易結算的,該會員的結算準備金最低余額的相應要求由交易所另行通知。

會員結算準備金最低余額應當以人民幣自有資金繳納。

第二十四條  交易所根據會員當日結算準備金中的貨幣資金部分,以不低于中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計算利息,并在每年3月、6月、9月、12月存管銀行支付利息后的下一個交易日內,將利息轉入會員結算準備金。具體執行利率由交易所確定、調整并公布。

第二十五條  交易保證金是指會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。買賣雙方成交后,交易所按持倉合約價值的規定比率或交易所規定的其他方式收取交易保證金。

持有標準倉單的賣方會員向交易所提交折抵頭寸申請并征得同意后,與其標準倉單所示數量相同的賣持倉(不含按照本細則規定已經取得交易保證金優惠的持倉)交易保證金在結算時不再收取。會員向交易所提交申請之前須取得客戶授權。最后交易日閉市前,客戶需要配對交割的倉單處于折抵狀態的,賣方會員應當根據客戶交割意向解除其相應的倉單折抵,并向交易所提交擬集中交割的倉單數量,方可釋放賣方保證金。

夜盤交易小節,交易所不受理標準倉單折抵等業務。

第二十六條  各品種期貨合約的交易保證金比例及不同階段的交易保證金比例按交易所有關規定執行。同一會員、同一客戶、同一合約月份雙向持倉按照單邊收取交易保證金。

第二十七條  交易所結合成交數量、成交金額、開倉數量、平倉數量、持倉數量、申報數量、撤單數量、申報撤單比等因素制定交易手續費的計收標準。交易所可以根據市場情況,調整部分或者全部合約的交易手續費計收標準。

交易所可以對會員應繳納的交易手續費進行減收,減收方案由交易所另行制定并根據市場情況進行調整。

第二十八條  期貨公司會員、境外經紀機構受托為客戶交易,向客戶收取的保證金屬于客戶所有,禁止挪作他用。    

第二十九條  期貨公司會員向客戶、境外經紀機構收取的交易保證金不得低于交易所向會員收取的交易保證金。

第四章  交易結算

第一節  當日結算

第三十條  交易所實行當日無負債結算制度。

每日交易結束后,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金,收取手續費等費用,對應收應付的款項同時劃轉,相應增加或者減少會員的結算準備金。

當日有成交價格的期貨合約,其當日結算價是指該合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。違法違規交易行為影響當日結算價格公平產生的,交易所有權消除違法違規交易行為的不利影響。當日無成交價格的期貨合約,其當日結算價按照下列方法確定:

(一)當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的,按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。

(二)當日該合約收盤前連續五分鐘報價保持停板價格的,則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。

(三)除上述第(一)、(二)項之外的其他情況,該無成交價格期貨合約的當日結算價按照下列方法確定:

1、當日無成交合約其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)小于等于當日無成交合約當日漲跌停板的,則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度);當日無成交合約前面所有月份合約不存在或沒有成交的,則取該品種最活躍月份合約為參照,結算價的確定方法同上。

2、當日無成交合約其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)大于當日無成交合約當日的漲跌停板,則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約的當日漲跌停板);當日無成交合約前面所有月份合約不存在或沒有成交的,則取該品種最活躍月份合約為參照,結算價的確定方法同上。

3、當日無成交合約前面所有月份合約當日均不存在或沒有成交,并且最活躍月份合約當日也沒有成交的,則當日無成交合約結算價=上一交易日該合約的結算價。當上述方法確定的結算價明顯偏離公允價格的,交易所可調整結算價,同時價幅參照新上市期貨合約管理。

最活躍月份合約是指當日“成交量×交易單位”的值最大的合約,若存在兩個及以上合約“成交量×交易單位”的值一致的情況,則取其中最近到期月份合約為最活躍月份合約。

新上市合約連續三個交易日無成交,交易所可另外調整結算價。

第三十一條  交易所結算部門根據會員的平倉、持倉情況及各期貨合約的當日結算價計算各個會員的當日盈虧,當日盈虧 = 平倉盈虧 + 持倉盈虧 + 交割差額。

(一) 結算部門根據會員平倉合約計算會員平倉盈虧。平倉盈虧的計算公式如下:

平倉盈虧 = 平歷史倉盈虧 + 平當日倉盈虧

平歷史倉盈虧 = Σ [( 賣出平倉價-上一交易日結算價 ) ×賣出平倉量 ]+ Σ [( 上一交易日結算價-買入平倉價 ) ×買入平倉量 ]

平當日倉盈虧 = Σ [( 當日賣出平倉價-當日買入開倉價 ) ×賣出平倉量 ]+ Σ [( 當日賣出開倉價-當日買入平倉價 ) ×買入平倉量 ]

(二) 結算部門根據會員持倉合約和當日結算價計算持倉盈虧。持倉盈虧的計算公式如下:

持倉盈虧 = 歷史持倉盈虧 + 當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧 = Σ [( 上一交易日結算價-當日結算價 ) ×賣出歷史持倉量 ]+ Σ [( 當日結算價-上一交易日結算價 ) ×買入歷史持倉量 ]

當日開倉持倉盈虧 = Σ [( 賣出開倉價-當日結算價 ) ×賣出開倉量 ]+ Σ [( 當日結算價-買入開倉價 ) ×買入開倉量 ]

(三) 結算部門根據會員交割配對合約、當日結算價和交割結算價計算交割差額。交割差額的計算公式如下:

交割差額 = Σ [( 當日結算價-交割結算價 ) ×賣出配對量 ]+ Σ [( 交割結算價-當日結算價 ) ×買入配對量 ]

第三十二條  當日盈虧在每日結算時進行劃轉,當日盈利劃入會員結算準備金,當日虧損從會員結算準備金中扣劃。

當日結算時的交易保證金超過上一交易日結算時的交易保證金部分從會員結算準備金中扣劃。當日結算時的交易保證金低于上一交易日結算時的交易保證金部分劃入會員結算準備金。

手續費等各項費用從會員的結算準備金中扣劃。盈虧、費用、貨款、稅金和期權權利金等款項應當以人民幣貨幣資金支付。

第三十三條  結算準備金余額的具體計算公式如下:

當日結算準備金余額 = 上一交易日結算準備金 + 上一交易日交易保證金-當日交易保證金 + 當日充抵保證金實際可用金額-上一交易日充抵保證金實際可用金額 + 當日盈虧+ 當日期權權利金收入-當日期權權利金支出 +入金-出金-手續費等;

充抵保證金實際可用金額的具體核算方法見本細則第六章有關規定。

第三十四條  當日結算完畢后,交易所通過會員服務系統向會員發送結算結果。會員的結算準備金低于最低余額時,該結算結果即視為交易所向會員發出的追加保證金通知。

交易所發出追加保證金的通知后,可以通過存管銀行從會員的專用資金賬戶中扣劃人民幣或用外匯資金強制換匯方式補足。

會員必須在下一個交易日開市前補足至結算準備金最低余額。未補足的,結算準備金余額大于零而低于結算準備金最低余額時,禁止開新倉;結算準備金余額小于零時,交易所有權對該會員持倉強行平倉。

交易所可根據市場風險和保證金變動情況,在交易期間發出追加保證金通知,會員須在通知規定的時間內補足保證金。結算準備金未按時補足且余額為負數的,交易所有權對其持倉強行平倉。

第二節  出入金

第三十五條  會員入金方式:會員可用相關轉賬憑證、資金管理系統向交易所專用結算賬戶劃入資金。會員劃入的資金,經存管銀行確認到賬后,交易所將及時增加會員的保證金。

第三十六條  會員出金方式:會員出金須在每交易日上午8:30至下午3時之間辦理。使用資金管理系統出金的,會員應在資金管理系統上提出出金申請,經交易所審核后辦理出金手續;特殊情況下使用轉賬憑證出金的,會員應加蓋預留印鑒作為會計核算的依據。交易所可根據業務發展需要,變更出金方式和流程。

夜盤交易小節,交易所不受理出金申請、不辦理出金業務。

第三十七條  會員的出金標準為:

(一)當交易保證金實有貨幣資金部分大于等于充抵保證金金額的25%時,可出金額=結算準備金-結算準備金最低余額;

(二)當交易保證金實有貨幣資金部分小于充抵保證金金額的25%時,可出金額=結算準備金實有貨幣資金部分-(充抵保證金金額×25%-交易保證金實有貨幣資金部分)-結算準備金最低余額。

實有貨幣資金指實有人民幣資金和外匯資金價值按照折扣比率折算后的人民幣金額之和,外匯資金的折算方法見本細則第六章有關規定。

外匯資金折算的人民幣金額不可以人民幣方式出金,外匯可出金額以交存的外匯資金為限。

交易所可根據市場風險狀況對會員出金標準做適當調整。

第三十八條  會員、境外經紀機構或者客戶有下列情況之一的,交易所可以限制會員出金,要求會員限制其客戶、境外經紀機構出金,以及要求境外經紀機構配合限制客戶出金:

(一)涉嫌重大違規,經交易所立案調查的;

(二)因投訴、舉報、交易糾紛等被司法部門、交易所或者其他有關部門正式立案調查,且正處在調查期間的;

(三)交易所認為市場出現重大風險的;

(四)會員未在規定的時間內補足人民幣至結算準備金最低余額或不配合交易所為其客戶、境外經紀機構進行結購匯的;

(五)交易所認為必要的其他情況。

第三節  結算數據

第三十九條  當日交易結束后,交易所對每一會員的盈虧、交易手續費、保證金等款項進行結算。交易所采用發放紙質結算單據或電子結算單據等方式向會員提供當日結算數據。結算數據是會員核對當日有關交易并對客戶結算的依據。因特殊情況不能按時提供結算數據的,交易所另行通知提供結算數據的時間。

第四十條  會員應當每天及時獲取交易所提供的結算數據,做好核對工作,并應當妥善保存至少20年,但對有關期貨交易存在爭議的,應保存至該爭議消除時為止。

第四十一條  會員對結算結果有異議的,應當在下一交易日開市前以書面形式通知交易所。如遇特殊情況,會員可在下一交易日開市后 2 小時內以書面形式通知交易所。在規定時間內,會員沒有對結算結果提出異議的,視作已認可結算結果的正確性。

第四十二條  交易所在每月月初向會員提供上月的《鄭州商品交易所保證金結算核對單》,作為會員核查交易賬簿記錄的依據。

第四節  移倉

第四十三條  發生下列情況之一的,可由非期貨公司會員或期貨公司會員和客戶共同提出申請,經交易所批準后,可以進行移倉:

(一)會員因故不能從事期貨業務,或發生經監管部門批準的合并、分立、破產等變更;

(二)期貨公司會員和客戶違反《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》,引發交易、交割違規、違約風險;

(三)期貨公司會員變更與境外經紀機構委托關系;

(四)交易所認可的其他移倉情況。

發生本條第一款第(一)、(二)項規定情形的,會員應當按照國家法律、法規和其它規定予以公告,并將有關公告提交交易所。

移倉應當由移出會員提出申請,申請材料應當包括移入會員、涉及客戶同意移倉的相關聲明以及相關持倉詳細清單。

在會員破產但未申請移倉的特殊情形下,為保護客戶權益,交易所可以啟動應急預案,辦理客戶移倉。

發生本條第一款第(三)項規定的情形,由移入期貨公司會員提出申請。申請材料應當包括移出期貨公司會員、境外經紀機構同意移倉和變更委托關系的聲明以及相關持倉詳細清單。

發生本條第一款第(四)項規定的情形,移倉辦理由交易所另行規定。

第四十四條  移倉申請經批準后,交易所與會員約定具體的移倉結算日。

移倉結算日當日結算完成后,交易所為會員實施移倉,并提供移倉前和移倉后的相關結算報表由會員確認。相關會員應當核對并確認相關結算報表,一經確認,不得更改。

移倉內容僅包括持倉,不包括當日的盈虧、交易手續費、保證金等其他款項。

第五章  交割結算

第四十五條  會員進行交割,應當按規定向交易所交納交割手續費。具體標準由交易所確定、調整并公布。

交割手續費在配對日結算時由交易所直接從會員的結算準備金中扣劃。

第四十六條  交割貨款結算實行一收一付,同時劃轉。

第四十七條  交割結算價的規定見交割細則。交割商品貨款以交割結算價為基礎,加減相應的升貼水和包裝款。升貼水和包裝款按交易所公布的標準結算。

第四十八條  交割配對日結算時,交易所對會員交割月份配對持倉按交割結算價進行結算處理,產生的交割差額計入會員當日盈虧。

第六章  充抵保證金

第四十九條  充抵的保證金僅用于交易擔保。

第五十條  充抵保證金業務由交易所結算部門負責辦理。交易所受理充抵保證金業務的時間為每個工作日交易時間的下午2時30分之前。

夜盤交易小節,交易所只受理外匯資金入金申請,不受理外匯資金出金申請及其他資產充抵保證金業務。

第五十一條  會員辦理充抵保證金時,須將資產移轉交易所驗證、交存或質押登記。

非期貨公司會員辦理充抵保證金業務的,須以自己的名義辦理??蛻艮k理充抵保證金業務的,須委托期貨公司會員并以期貨公司會員名義辦理,并向交易所申明愿為期貨公司會員名下期貨交易提供擔保。

以書面或電子方式辦理申請時,須提交《鄭州商品交易所充抵保證金資產所有人專項授權書》,并簽訂《鄭州商品交易所充抵保證金協議書》。

第五十二條  經交易所批準充抵保證金的資產限于以下種類:

(一)可在交易所流通的標準倉單;

(二)可流通并能夠實現質押權登記的國債;

(三)外匯資金(幣種類別、折算方式和適用范圍由交易所另行確定、調整并公布);

(四)交易所認可的其他資產。

依前款規定辦理充抵保證金業務的,充抵的期限不得超過資產的有效期,每次充抵的資產價值不得低于10萬元(人民幣)。

第五十三條   充抵保證金的資產市值按以下方法計算:

(一)標準倉單充抵保證金時,以辦理日前一交易日該標準倉單對應品種最近交割月份期貨合約的結算價為基準價計算其價值,充抵保證金的金額不高于標準倉單市值的80%(折扣比例);

(二)充抵保證金使用的其他資產基準價及折扣比例由交易所核定。充抵保證金的資產市值折算后金額為充抵金額。交易所每日結算時,按規定的折扣比例和當日基準價調整充抵金額。

第五十四條  資產充抵保證金的累計總金額以不超過會員在交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金的4倍(配比乘數)為限,作為資產充抵保證金的實際可用金額。

第五十五條  充抵保證金業務生效當日,交易所結算部門按照充抵金額進行賬務核算,同時按照可用充抵金額增加會員保證金。

第五十六條  交易所有權根據市場狀況調整資產充抵保證金的基準價、折扣比例和配比乘數。

充抵期限內,資產的價值發生變化時,交易所可以對充抵金額作相應調整。調整會員充抵金額時,交易所結算部門向會員出具資產充抵保證金調整單,同時調整會員保證金。

第五十七條 充抵期限內,會員配比貨幣資金不足時,交易所按照充抵保證金配比規定及時對該會員的實際可用充抵金額作相應調減;會員增加貨幣資金時,交易所按照充抵配比規定及時調增其實際可用充抵金額。

第五十八條  出現下列情況之一的,交易所有權取消充抵保證金的額度:

(一) 使用資產充抵保證金的會員或者客戶運用資金出現較大風險并有可能危及交易所合法權益的;

(二) 充抵期內,市場出現較大風險,并有可能危及交易所合法權益的;

(三) 資產出現瑕疵或者發生重大風險的;

(四) 充抵業務申辦會員或者客戶(資產所有人)存在違規、違約行為嫌疑的;

(五) 由于其他原因需要停止充抵保證金業務的。

取消充抵保證金額度的當日,交易所結算部門減少會員保證金,同時計算并收取充抵保證金手續費。會員保證金不能滿足結算要求的,充抵關系不得解除。

第五十九條  交易所依據本細則第五十六條、五十七條調整會員充抵金額或取消會員充抵保證金額度后,會員出現保證金不足又未及時追加的,交易所有權按照強行平倉制度對其采取措施。因交易所采取措施造成會員損失的,由會員先行承擔,然后由會員向客戶追償;造成交易所損失的,交易所有權將充抵的資產按市場價格變現或兌現并從中優先受償。交易所受償結束前,會員保證金充抵關系不予解除。

第六十條  資產充抵保證金期滿,交易所解除充抵關系,應當減少會員保證金,向會員返還資產。充抵期內,會員提出申請要求提前解除充抵保證金的,必須在彌補應交保證金之后,方可辦理相應手續,取回充抵的資產。

解除標準倉單充抵關系時,結算部門當日辦理倉單解除充抵保證金手續。

解除其他資產充抵保證金時,結算部門按有關程序和規定辦理解除充抵保證金手續,歸還其原有的資產。

第六十一條  資產所充抵的保證金不能全額及時清償時,交易所有權將用作充抵保證金的資產按市場價兌現或者變現,用于清償其充抵的保證金和相關債務。清償后有余額的,將余額部分退還會員;兌現或者變現金額不足以清償其充抵的保證金和相關債務的,交易所有權向會員追索。

兌現或者變現時,資產可以分割的,按其不能清償的保證金數額、充抵費用、兌現或者變現費用以及相關費用等的合計數額進行分割兌現或者變現;資產不能分割的,全部兌現或者變現。

第六十二條  會員應當承擔資產充抵保證金期內的手續費和其他相關費用。其他相關費用包括資產的倉儲費、保管費等相關費用。

資產充抵保證金的手續費收取標準由交易所規定并公告。資產充抵保證金手續費在充抵關系解除時收取。

資產的倉儲費、保管費等按有關規定交納。

第六十三條  交易所應當建立充抵保證金業務相關資料的保管制度,完善相關手續。充抵保證金業務的相關資料保管期限與會計檔案相同。

第七章  風險與責任

第六十四條  期貨交易風險防范實行分級負責制度。交易所防范會員風險,會員防范其客戶、境外經紀機構的風險,境外經紀機構防范其客戶的風險。

第六十五條  會員對其在交易所成交的合約負有承擔風險的責任。

交易所組織期貨交易,已經成交的交易指令、了結的期貨交易持倉、收取的保證金、已經劃轉或者完成質押處理的充抵保證金的資產、配對完成的標準倉單等交易、結算和交割行為或者財產的法律屬性,以及采取的違約處理措施,不因會員進入破產程序而使得相關行為或者財產的法律屬性被撤銷或者無效。

會員進入破產程序,交易所仍可以按照交易規則及其實施細則,對該會員未了結的合約進行凈額結算。

第六十六條  存管銀行發生破產或者其他債權債務糾紛的,保證金不屬于其破產財產,不屬于凍結或者劃撥的財產范圍。

第六十七條  交割倉庫發生破產或者其他債權債務糾紛的,期貨市場參與者存放的非交割倉庫所有的期貨商品,不屬于交割倉庫的破產財產和查封、扣押的財產范圍。

第六十八條  會員不能履行合約義務時,交易所有權對其采取下列保障措施:

(一)動用會員的結算準備金;

(二)暫停開倉交易;

(三)按規定強行平倉,直至用平倉后釋放的保證金能夠履約為止;

(四)將充抵保證金的資產變現,用變現所得履約賠償。

第六十九條  采取前條措施后會員仍不能清償債務的,交易所可采取以下清償措施:

(一)轉讓會員資格,用轉讓所得抵償;

(二)經理事會批準,動用風險準備金進行履約賠償;

(三)動用交易所的自有資產進行履約賠償;

(四)通過法律程序繼續對該會員追償。

第七十條  交易所實行風險準備金制度。風險準備金由交易所設立,用于維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補交易所難以控制的風險帶來的虧損。

第七十一條  風險準備金的來源:

(一)交易所按手續費收入20% 的比例提??;

(二)符合國家財政政策規定的其他收入。

當風險準備金余額達到一定規模時,經中國證監會批準可不再提取。

第七十二條  風險準備金必須單獨核算,專戶存儲。

第七十三條  風險準備金的動用必須經交易所理事會批準,并報告中國證監會。

第八章  附則

第七十四條  違反本細則規定的,交易所按《鄭州商品交易所違規處理辦法》有關規定處理。

第七十五條  有關夜盤交易相關的結算業務,鄭州商品交易所夜

盤交易細則有特殊規定的,從其規定。

第七十六條  本細則解釋權屬于鄭州商品交易所。

第七十七條  本細則自2020年1月1日施行。

 

附件:鄭州商品交易所期貨結算細則.pdf

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